は状態空間が二値で項が独立同分布な離散時間確率過程である。
ベルヌーイ過程とは、いわばコイントスであるが、そのコインは公平つまり裏と表の出る確率が等しいものに限定されない。
定義
口語的定義 ベルヌーイ過程は口語的に次のように定義される：
「ベルヌーイ過程は、独立同分布なベルヌーイ試行の列である」 「ベルヌーイ過程は、 に値をとり の確率が である独立な確率変数 の列である」
個々の のとりうる2つの値を「成功 (success)」と「失敗 (failure)」と呼ぶこともある。0 か 1 で表されたとき、その値は i 番目の「試行」が成功したか否かを表しているともいえる。
確率論的定義 を状態空間、 を添字集合、 を に値をとる確率過程とする。 が次の条件、
は高々可算集合である
と は独立同分布である
を満たすとき、 はベルヌーイ過程である。
このとき、 はと呼ばれる。慣例として、 に依らない を用いて と表現する。この裏返しとして となる。
性質 ベルヌーイ過程は定義より以下の性質をもつ：
マルコフ性 独立性 斉時性 time-homogeneity（参考: 斉時マルコフ連鎖） ベルヌーイ試行の独立性には、メモリレス性という属性も含まれる。すなわち、過去の試行の結果は将来の結果について何の情報ももたらさない。任意の時点からの将来の試行は、過去に対してもベルヌーイ試行独立である（これをフレッシュスタート属性と呼ぶ）。
ベルヌーイ過程における確率変数には、以下の特徴がある。
最初の n 回の試行における成功回数は、二項分布である。 r 回の成功を得るのに必要な試行回数は、負の二項分布である。 1回の成功を得るのに必要な試行回数は、幾何分布であり、これは負の二項分布の特殊ケースである。
なお、有限個のベルヌーイ試行の標本だけを元にして、背後にあるベルヌーイ過程のパラメータ p （成功確率）の性質を統計的に推定・検定する問題は、しばしば「コインの公平性問題 (checking if a coin is fair)」と呼ばれる。
ベルヌーイ列 確率空間 上に定義されたベルヌーイ過程があるとき、 毎に次の整数の列が対応する。
これをベルヌーイ列（Bernoulli sequence）と呼ぶ。従って例えば、 がコイントスの列を表すとき、そのベルヌーイ過程はコイントスの結果を整数の列で表したものである。
ほとんど全てのベルヌーイ列は、エルゴード列である。
ベルヌーイマップ 全ての試行は2つの値のいずれかをとるので、試行の列は実数を二進記数法で表したものと見ることもできる。確率 p が 1/2 なら、全ての2進数列が同じ確率で生成され、ベルヌーイ過程の完全加法族の測度は、単位区間における一様測度と等価である。換言すれば、それら実数は単位区間上に一様に分布する。
シフト作用素 T は、次のように各確率変数の次（の確率変数）を与える。
これは、次のベルヌーイマップ（Bernoulli map）により与えられる。
ここで は測定列を表し、 は床関数（すなわち、z を超えない最大の整数）を表す。ベルヌーイマップは本質的に z を2進数表現と見たときの小数点以下に対応する。
ベルヌーイマップは決定性カオスの正確な可解モデルである。ベルヌーイマップの transfer operator は可解である。その固有値は 1/2 の倍数であり、固有関数はベルヌーイ多項式である。
ベルヌーイ系 ベルヌーイ過程を3つ以上の値をとるよう一般化したものをベルヌーイ系と呼ぶ。
脚注
注釈
出典
参考文献 Carl W. Helstrom, Probability and Stochastic Processes for Engineers, (1984) Macmillan Publishing Company, New York ISBN 0-02-353560-1. Dimitri P. Bertsekas and John N. Tsitsiklis, Introduction to Probability, (2002) Athena Scientific, Massachusetts ISBN 1-886529-40-X Pierre Gaspard, "r-adic one-dimensional maps and the Euler summation formula", Journal of Physics A, 25 (letter) L483-L485 (1992). (Describes the eigenfunctions of the transfer operator for the Bernoulli map) Dean J. Driebe, Fully Chaotic Maps and Broken Time Symmetry, (1999) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Netherlands ISBN 0-7923-5564-4 (Chapters 2, 3 and 4 review the Ruelle resonances and subdynamics formalism for solving the Bernoulli map).
関連項目 確率過程 マルコフ過程 マルコフ連鎖 離散時間マルコフ連鎖 ベルヌーイ過程 ベルヌーイ試行